03 / A-SHARE · ALPHA RESEARCH

AlphaV

面向中国 A 股构建的 Alpha 研究与交易系统。沿着数据、特征、预测、组合与执行，探索可复现、可验证的系统化投资方法。

WHY IT EXISTS

把研究、验证与交易边界分清楚。

中国 A 股拥有独特的市场结构、交易约束与参与者行为。有效的 Alpha 研究不能只停留在单个因子或一次回测，而需要同时处理数据质量、信号稳定性、交易成本、组合约束与样本外验证。

AlphaV 希望建立一条完整而克制的研究链路：从原始数据到特征，从预测到组合，再到对交易可行性的评估。每个结论都需要能够复现，每一次提升都需要经得住时间与样本外数据的检验。

RESEARCH DISCIPLINE

研究输入、清洗规则与数据版本被明确记录。结果出现变化时，先知道数据发生了什么，而不是直接归因于模型。

特征、标签、训练区间与参数共同进入实验定义，让一次有效结果能够被重新运行、比较和审查。

研究不以样本内拟合作为终点。时间切分、滚动验证与独立样本外区间共同检验信号是否能够跨市场状态存在。

Alpha 不只看预测能力，还要进入仓位、风险与容量约束。组合层负责判断一个统计结果能否成为可执行的方法。

换手、冲击与交易限制不是回测之后再补的注脚，而是评价信号与组合可行性时必须同时纳入的条件。

研究、模拟与实际交易保持明确隔离。当前工作聚焦方法、基础设施与验证，不以未经检验的收益展示替代研究质量。

RESEARCH PIPELINE

每一层都保留自己的输入、假设和评价标准。研究结论因此可以逐层检查，而不是只剩下一条无法解释的收益曲线。

RESEARCH STATUS

AlphaV 目前仍处于研究阶段。本人尚处竞业期，项目不连接实盘、不开展实际交易，也不对外提供相关服务。

BACK TO